Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (1 читает)

[iamvs]

пЛЮС-Минус год
туда-сюда

Плюс-минус счет.
А так-то, да!

 

[itac]

Не существует математически доказанного способа определить вид правой части графика по его левой части.

 

[m_rt]

Не существует математически доказанного способа определить вид правой части графика по его левой части.

Тем не менее люди пытаются прогнозировать, в самых разных областях и сферах деятельности пытаются прогнозировать.
Да что там люди, даже всякая живая тварь делает это в том или ином виде. Например хищник преследующий жертву строит траекторию своего движения с учетом перемещения своей цели. То есть это уже прогноз.

Да, прогнозы не всегда исполняются в точности как задумано. И хищник может без добычи оказаться. Но от прогнозов не отказывается. Следующий раз снова прогнозирует.

Слышал такое, что люди для прогнозов погоды специальные мощные вычислительные машины построили. Тоже прогнозы не исполняются со 100% точностью. Но люди продолжают прогнозировать. То есть "по левой части графика" пытаются понять что будет в будущем.

Ну а так-то да - "будущее нам знать не дано" ®

 

[kioratsu]

@m_rt, экстраполяция уместна там, где есть инерция или строгая периодичность. На финрынках же каждая сделка дискретна и в общем случае не связана с предшествующими ей. События вроде 24.02.2022 (или 19.10.1987 в США), когда еще двумя днями ранее ничто не предвещало, а потом вдруг минус 20-40% за считанные часы, достаточно исправно зачищают информационное поле от "прогнозов", начинающихся со слов: "судя по графику ..."

P.S. И одно из самых коварных явлений для спекулянтов — это momentum. Когда начинает казаться, что тренд имеет инерцию.

 

[Mickey]

События вроде 24.02.2022 (или 19.10.1987 в США), когда еще двумя днями ранее ничто не предвещало, а потом вдруг минус 20-40% за считанные часы, достаточно исправно зачищают информационное поле от "прогнозов", начинающихся со слов: "судя по графику ..."

Не согласен. Все там предвещало. В декабре 2021 г. был ультиматум России к НАТО. На некоторых полузакрытых форумах - не хочу рекламировать - обсудили, что надо прикрывать позиции. Другое дело, что массовые блогеры и хомячки только хватали акции.
Умные деньги выходили из позиций как минимум с ноября 2021 г. Биржа падала с октября 2021 г. С чего бы?
Для меня водоразделом было выступление Байдена 15 февраля 2022 г. Прикрыл почти все позиции, вывел деньги от брокеров. Валюту из банков выводил весь 2021 год (там были свои звоночки, когда банки стали комиссии за хранение валюты вводить). Можно было зашортить фьючерсы, но забоялся. Просто сидел на заборе.
Потом было заседание совета безопасности и признание Донбасса. Ну ваще
24.02.22 встретил спокойно. У меня, как всегда, была рабочая ночь с вечера 23 по утро 24. Узнал в прямом эфире, но отвлекаться на глупости не мог, ибо напряженный рабочий график.
А потом узнал, что какие-то хомячки застряли в акциях... У них, видите ли, активы мозги заморозили.

 

[kioratsu]

Не согласен. Все там предвещало. В декабре 2021 г. был ультиматум России к НАТО.

Мы обсуждаем предсказательную силу графиков (а точнее, ее отсутствие).

24.02.22 встретил спокойно. У меня, как всегда, была рабочая ночь с вечера 23 по утро 24. Узнал в прямом эфире, но отвлекаться на глупости не мог, ибо напряженный рабочий график.

Помню, утром 24.02.2022 я сначала сходил за колбасой в магазин, а потом снова пошел за колбасой (GCHE) и магазинами (LENT). Вообще, если запас кэша имелся, то ситуация абсолютно рабочая. Ибо самым недооцененным активом тогда оказался кэш.

 

[itac]

Не согласен. Все там предвещало

И заметьте, все что вы перечислили никакого отношения к графикам не имело.

 

[m_rt]

Мы обсуждаем предсказательную силу графиков (а точнее, ее отсутствие).

@kioratsu, правильно помню что у Вас инженерное образование?
Если так, то Вы должны понимать, что графики - это только форма представления взаимосвязи некоторых величин. Поэтому не стоит заострять внимание на форме. Ну это я так думаю.

экстраполяция уместна там, где есть инерция или строгая периодичность.

Есть или нет инерция, существует периодичность или нет - чтобы это понять нужно смотреть на данные которые были раньше. И неважно в каком виде смотреть - графическом, аналитическом, матричном, табличном ...
Нестрогая периодичность может быть представлена в виде рядов Фурье, где каждая компонента "строгой" периодичности.

На финрынках же каждая сделка дискретна и в общем случае не связана с предшествующими ей.

Радиоктивный распад - тоже всё дискретно, каждый атом распадается независимо от распада всех других атомов. Однако существуют закономерности для всего куска радиоактивного вещества - время полураспада.
Почему для экономики не может существовать общих закономерностей из-за дискретности и независимости каждого экономического акта?
То есть этот Ваш аргумент считаю недостаточно обоснованым.

 

[itac]

@m_rt, тут уместна другая аналогия. Все люди человеки, а диагнозы и анамнезы у всех разные, независимые друг от друга

 

[kioratsu]

@kioratsu, правильно помню что у Вас инженерное образование?

Вы помните все верно, а раз так, то должны помнить и ранее сказанное мной насчет бесполезности взятия производных от ломаных. Потому что утверждения вроде "график вниз смотрит" — это как раз оно.

Нестрогая периодичность может быть представлена в виде рядов Фурье, где каждая компонента "строгой" периодичности.

Тоже люблю поддевать этой аналогией "волновиков"! Полвека как существует алгоритм БПФ. А где быстрое преобразование Эллиота? Почему они до сих пор вручную размечают свои волны?

Почему для экономики не может существовать общих закономерностей из-за дискретности и независимости каждого экономического акта?

Например, новогодние елки после 1 января продаются по цене вторсырья независимо от того, какой была их цена прежде. Если экономические агенты сейчас сошлись на некой цене совершения сделок (с товарами или с ценными бумагами), то историческая динамика этой цены им чаще всего безразлична вовсе.

Поэтому на открытии рынка утром 24.02.2022 покупателей в стаканах просто не оказалось, не считая нескольких случайно забытых заявок. Акции тогда нашли новых хозяев в среднем только по ценам 6-летней давности, и не потому что 2016 год чем-то отметился в памяти покупателей или продавцов, а потому что такие цены стихийно сформировались на аукционах: было много продавцов с акциями и так мало нашлось покупателей с деньгами. В той суматохе встречались и попытки рационально что-то прайсить, но они точно так же не имели отношения к предыстории цены: я, например, был согласен брать "Черкизово" только с минимальной наценкой к балансовой стоимости (т.е. цифрам из отчета, а не с графика котировок).

 

[m_rt]

должны помнить и ранее сказанное мной

Как же, помню. Более того и понимаю, и согласен.
Сам понимаю бесполезность примитивного подхода "прямо в лоб".

Да вот только очень хочется будущее знать.

 

[m_rt]

новогодние елки после 1 января продаются по цене вторсырья независимо от того, какой была их цена прежде.

Замечательный пример!

Если ориентироваться на цену непрсредственно "до того как", то полный пролёт с предсказанием.
Если смотреть как было в позапршлом году и ранее, то прогноз будет верным.

То есть смотреть на "тот же график" надо правильно.

 

[iamvs]

Недавно узнал, что в Т для Премиума(от 3 млн.) очень хорошая брокерская комиссия, 0,04%. Причем, биржевая комиссия включена(0-0,03%).
Вообще-то, я и раньше такое подозревал, но не был уверен. И вот, получил подтверждение.
У прочих брокеров для таких сумм существенно выше. Недавно здесь обсуждали для Альфы- сколько там 0,049% или 0,069%, не считая биржевой.
Для меня это особенно актуально, так как биржевую плачу почти всегда.
Торгую на бирже мало, но все равно, за 2024г оборот больше 17 млн. Годовая экономия, относительно той же Альфы, составила бы порядка 7-10 тыс., если не ошибаюсь.
Но я сам уже привык к Квику, а тиньковский терминал мне неудобен, и привыкать неохота. Пока переходить не буду. Но выглядит привлекательно.

Решил сосредоточиться на запасном варианте. Если сделать +200%, то брокер немного снизит комиссию. Это хорошая мотивация.

 

[kioratsu]

Если ориентироваться на цену непрсредственно "до того как", то полный пролёт с предсказанием.
Если смотреть как было в позапршлом году и ранее, то прогноз будет верным.
То есть смотреть на "тот же график" надо правильно.

Этим занимается отдельное направление техноаналитиков — т.н. "сезонщики" — и для них даже разработан специальный инструментарий (типа seasonax.com). Но если рисователи трендов и волн прогуливали матанализ, то "сезонщики" в массе своей не дружат с ТВмМС. Точнее, здесь две крайности: либо они переоценивают статистическую значимость выводов в условиях сильного разброса величин (типичный заголовок на РБК: "индекс Мосбиржи в декабре в среднем рос на 3%"), либо причесывают скудную статистику столь усердно, что несуществующие закономерности начинают казаться правдоподобными ("if you torture the data hard enough, it will confess to anything").

А еще бывают quant'ы. Можно встретить даже примеры успешной карьеры в этой области, даром что такие торговые системы делаются не дома на подоконнике и опираются обычно не только на технические индикаторы. По мне, это полезные санитары леса, которые подбирают все остатки неэффективности в микромасштабе. Их посыл для других — "даже не пытайтесь составить нам конкуренцию!"

 

[itac]

@iamvs, задавая вопрос
https://finforums.ru/threads/premium-obsluzhivaniye-v-2025-godu-chto-vybrat.1144/post-121600
мне как раз было интересно, есть что то лучше чем у т. Оказалось что и нет.

А насчет удобства терминала, то его как раз начинаешь ощущать при частых сделках. А если сделки редки, то какой он там в общем наплевать.
Другое дело справочная информация. В Т она не всегда корректна приходится сверяться, в моем случае, с совком инвестициями.
У них на редкость толковое приложение.

 

[iamvs]

мне как раз было интересно, есть что то лучше чем у т. Оказалось что и нет.

Я знаю, что у Солида от 10 млн. нет брокерской комиссии. У фанатов мейкерских сделок есть шансы выйти в чистый ноль. Т, конечно, понадежнее выглядит.

 

[kytdf/oil]

Но я сам уже привык к Квику, а тиньковский терминал мне неудобен, и привыкать неохота. Пока переходить не буду. Но выглядит привлекательно.

Для меня это одна из основных причин почему я почти не торгую в Т. В те редкие моменты, когда приходится, сначала всё смотрю на параллельно запущенном квике, а уже затем совершаю сделку в Т.
Ну и было не раз, когда хоть как то настроенный под себя онлайн терминал в Т, терял все настройки и открывался в изначальном виде. Это вообще бесит нереально.