Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (52 читает)

[itac]

@kioratsu,

"Я вас полюбил, я вас научу" (c)

Для файрфокса. Правой кнопкой мыши на странице -> Исследовать свойства поддержки доступности -> Сеть
Нажимаем на ссылку.

Запрос крутится оооооооочень долго и потом по таймауту отваливается.
Должен признать что в IT мосбиржи работают настоящие джедаи которые не боятся выкатывать апдейты по пятницам, хотя обычно за это айтишников бьют палками...

 

[kioratsu]

Запрос крутится оооооооочень долго и потом по таймауту отваливаются.

Я это вижу. Вопрос был в том, не забанили ли они меня (а заодно — всякие левые IP-адреса и User-Agent'ы) за вытаскивание этих данных скриптом.

Должен признать что в IT мосбиржи работают настоящие джедаи которые не боятся выкатывать апдейты по пятницам, хотя обычно за это айтишников бьют палками...

Причем случилось это в прошлую пятницу! Сервис лежит уже неделю. Здесь много вопросов даже не к бирже, а к тем, кто пользуется ее сервисами market data. Те же аналитики инвестдомов, получается, индексы полной доходности не смотрят? Все сейчас смотрят только про "геополитику" по телевизору?

P.S. При попытке отправить багрепорт в поддержку наступила полная нирвана:

Access to resource was blocked. Reason or support ID: 0196012d-dcfb-70eb-b5f9-0b58ab6f4b89.

 

[itac]

Те же аналитики инвестдомов, получается, индексы полной доходности не смотрят?

Ну может у них в рамках платной подписки все работает.

При попытке отправить багрепорт в поддержку наступила полная нирвана:

Неча своей ернундой занятых серьезных людЁв беспокоить, да еще и по пятницам...

 

[Гектор]

У меня одного перестали выгружаться индексы полной доходности с сайта Мосбиржи?
https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/archive

Если ткнуть "Загрузить CSV", то зависает на обращении к серверу iss.moex.com/issrpc/...

Кстати, лично я вижу сомнительную полезность в индексе полной доходности. Вы просто не можете получить физически эту полную доходность. Если бы скажем считали индекс полной доходности 10-30 компаний рынка это смысл имело бы. Вы можете, например, копируя пропорции индекса вложиться в акции этого индекса и получить сравнимый результат. А полная доходность рынка - это зачем?

 

[kioratsu]

Кстати, лично я вижу сомнительную полезность в индексе полной доходности. Вы просто не можете получить физически эту полную доходность. Если бы скажем считали индекс полной доходности 10-30 компаний рынка это смысл имело бы. Вы можете, например, копируя пропорции индекса вложиться в акции этого индекса и получить сравнимый результат. А полная доходность рынка - это зачем?

Во-первых, всем известно, что копирование состава индекса сопряжено с ошибкой слежения. Ну просто других бенчмарков не придумали, поэтому берут индекс. Никто не собирается заработать ровно столько.

Во-вторых, индексы полезны в intermarket-анализе, когда мы хотим выяснить, например, в какие периоды финсектор был лучше энергетиков. Для этого нужно разделить индексы друг на друга, но именно полной доходности, чтобы разность в размере дивидендов не повлияла на подсчет.

Вот сейчас интересно, убьют ли вновь пришедшие шоки преимущество финсектора, но цифры для этого разве что вручную придется вбивать.

 

[Гектор]

Во-вторых, индексы полезны в intermarket-анализе, когда мы хотим выяснить, например, в какие периоды финсектор был лучше энергетиков. Для этого нужно разделить индексы друг на друга, но именно полной доходности, чтобы разность в размере дивидендов не повлияла на подсчет.

Это справедливо. Я выступаю лишь против индекса полной доходности российского рынка в целом. В нем я не вижу никакой практической ценности ни для каких целей. Индекс Бигмака тоже любят считать отдельные экономисты. Но зачем и что он реально показывает - загадка!

 

[map111111]

Кстати купленные 2 дня назад облигации Тинькоффа уже показывают +2%!

 

[kioratsu]

Это справедливо. Я выступаю лишь против индекса полной доходности российского рынка в целом. В нем я не вижу никакой практической ценности ни для каких целей.

Ну по факту ошибка слежения индексного фонда будет измеряться именно относительно MCFTR. Просто принято так считать (во всем мире причем), что если мы держим портфель согласно составу IMOEX, то наша брутто-доходность будет равняться MCFTR. Хотя на практике это недостижимо, но лучше такой бенчмарк, чем никакого.

 

[m_rt]

Индекс Бигмака тоже любят считать отдельные экономисты. Но зачем и что он реально показывает - загадка!

Этот индекс самому Бигмаку, самой компании весьма может пригодиться чтобы знать в какой стране лучше объемы своего производства уменьшить, в какой увеличить. То есть для собственного планирования.

Но Бигмаки это ещё что, попадались предложения считать в велосипедах или даже в дверных замках.

 

[kytdf/oil]

Но Бигмаки это ещё что, попадались предложения считать в велосипедах или даже в дверных замках.

Совершенно нерепрезентативно. Большинство замкОв-велосипедов делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице Китае, либо собирают из китайских комплектующих. Здесь мы увидим только разницу в логистике, пошлинах.
Индекс Бигмака же имеет гораздо больший смысл. Ибо он производится по одному и тому же рецепту в разных местах, но из местных продуктов местными людьми.

 

[m_rt]

Совершенно нерепрезентативно.

Зависит от цели, ведь кому-то и индекс Бигмака совершенно неинтересен.
Да я и не говорил что такой индикатор хорош, говорил что попадалось и по нему сравнивали.
Например такая статистика как среднее число автомобилей на семью, ну или число врачей на 10000 жителей - ну и всякое подобное вовсю используется для своих специфических целей.

Индекс Бигмака же имеет гораздо больший смысл. Ибо он производится по одному и тому же рецепту в разных местах, но из местных продуктов местными людьми.

Без обозначения цели для которой используется особого смысла не имеет. Что сравнение по этому индексу даёт? Самое первое - что у массы населения отсутствует свой домашний повар, ну или просто сами дома не готовят.

 

[itac]

Главное правильная последовательность подачи информации.

кому-то и индекс Бигмака совершенно неинтересен.

У нас теперь свой индекс Бигхита.

 

[SVGS]

А собственно какие у Вас проблемы?

Проблемы в том, что есть куча нюансов которые надо учитывать (замещайки, амортизируемые, с опционом и т.п.)
Я их сначала набрал, только потом стал разбираться, что к чему)) Проблема посчитать по ним XIRR, когда их много.
Хотя, наверное, самый правильный подход: "никак" их не учитывать. Мне он нравится больше других)

P.S. Вижу здесь много знакомых лиц. Постараюсь присоединиться по мере возможности)

 

[itac]

Хотя, наверное, самый правильный подход: "никак" их не учитывать. Мне он нравится больше других

Сейчас достаточно брокеров, у каждого системообразующего банка есть. Потому не составляет труда иметь брокера для облигаций, долгосрочных инвестиций в акции, рисковых игрищ и т.д.
Если вы облигации сосредотачиваете у одного брокера, или даже на отдельном счету, то тут доходность по счету за любой период считается примитивно, независимо от состава вашего портфеля...
А собственно доходность это и есть то, ради чего все эти упражнения затеваются.

 

[itac]

С просторов

 

[Номер 13]

Друзья (вижу знакомые имена с exБР),
На ИИС (старого типа) завалялись лишние 1.2кк. В ближайшей перспективе они не нужны. Что посоветуете рассмотреть к покупке в свете текущих событий и в каких пропорциях?

 

[kioratsu]

На ИИС (старого типа) завалялись лишние 1.2кк. В ближайшей перспективе они не нужны. Что посоветуете рассмотреть к покупке в свете текущих событий и в каких пропорциях?

Вы зачем-то назвали сумму. Я теперь завидую Вашим 1,2 миллионам: на них можно накупить такого неликвида, который в иные портфели не пролезет.

Но не назвали самого главного — сроков и терпимости к риску (а то выяснится потом, что это была покупка "на отскок").

У меня сейчас так: ENPG (49.86%), ARSA64 [RU000A0JPMD2] (22.70%), ARSA (15.13%), VTBR (6.24%), cash (0.02%), XAG (6.06%). Эта структура последние полгода менялась очень мало.

P.S. Мосбиржа сообщает:

Физлица инвестировали в акции и облигации на фондовом рынке Московской биржи рекордные 250 млрд рублей. Из них в акции вложено 38,7 млрд рублей, что стало максимальным притоком с августа 2023 года

Кто-нибудь видит за этим систему? Как им вообще это удается — sell low / buy high?

 

[itac]

@kioratsu,

Начнем с периода времени - за март.
Вы как сторонник акций выкинули всю самую мякотку.

Во-первых, количество счетов.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам марта 2025 года достигло 36,26 млн (+280 тысяч за март), ими открыто 67,14 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали свыше 4 млн человек.

То есть, по большому счету те, кто там и сидели, те там и сидят. То есть мы.
А остальные приходят по акции брокера - открой счет, получи сто рублей

Физлица инвестировали в акции и облигации на фондовом рынке Московской биржи рекордные 250 млрд рублей. Из них в акции вложено 38,7 млрд рублей, что стало максимальным притоком с августа 2023 года; в облигации — 211,3 млрд рублей, в том числе в корпоративные бумаги — 169,9 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 41,3 млрд рублей. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 8,3 млрд рублей.

Как мы видим бондиана продолжается, причем в самом стремном ее виде. Покупке вдо.

 

[Номер 13]

Но не назвали самого главного — сроков и терпимости к риску (а то выяснится потом, что это была покупка "на отскок").

Срок, допустим, разобьём на три кучки (от большой к малой): от года, от 3-х и от 5-и лет. Пять лет, как по мне, так это очень дальний горизонт. Неоправданные риски и завышенные ожидания не люблю.

У меня сейчас так: ENPG (49.86%), ARSA64 [RU000A0JPMD2] (22.70%), ARSA (15.13%), VTBR (6.24%), cash (0.02%), XAG (6.06%). Эта структура последние полгода менялась очень мало.

Спасибо, изучу.

 

[kioratsu]

от года,

Вклад.

от 3-х

Бонды.

и от 5-и лет.

Смешанный ПИФ.

Пять лет, как по мне, так это очень дальний горизонт.

10-12 лет — IMHO, минимальный горизонт, на котором отфильтровывается краткосрочный шум, и портфель (если мы говорим об акциях) начинает приносить примерно то, что показывали на старте мультипликаторы.