Изъятие денег со вкладов у населения. Вероятность?

[kioratsu]

Так данная ветка именно этому и посвящена - обсуждению "предельно маловероятного события". Если это пустая трата времени - то зачем тут сидеть?
Опять же: на вероятность повлиять мы не можем (лично я считаю её низкой, но вполне заметной - условно, 0,1); но вот заранее принять какие-то меры, чтобы, если такое случится, не потерять всё до копейки - вполне в состоянии.

Когда к прогнозу события добавляется еще и прогноз его последствий - вроде того, что кредиты всем "простят" - мы получаем произведение вероятностей. Условно говоря, уже не 0,1, а 0,01 будет вероятность такого сценария.

Финансовым рынкам присущ "длинный хвост" статистического распределения: там действительно полно разных редких событий, угадывание которых делает тебя новым Соросом. Дело за малым - каков шанс вытянуть выигрышный билет?

 

[Всеслав]

Финансовым рынкам присущ "длинный хвост" статистического распределения: там действительно полно разных редких событий, угадывание которых делает тебя новым Соросом. Дело за малым - каков шанс вытянуть выигрышный билет?

Удивительно слышать такое от человека, который, вроде бы, работает на фондовых рынках. Уж там-то вероятность угадать условный Амазон среди сотен доткомов как бы не меньше, чем 0,01. Тем более, на нашем рынке - где индекс сейчас ниже, чем в 21 году, и рассчитывать на общий рост не приходится.
То есть, на "выигрышный билет" рассчитываешь, а на возможность плохого поворота закрываешь глаза?

 

[user58]

Когда к прогнозу события добавляется еще и прогноз его последствий - вроде того, что кредиты всем "простят" - мы получаем произведение вероятностей. Условно говоря, уже не 0,1, а 0,01 будет вероятность такого сценария.

Ещё раз для тех, кто в танке. Теория вероятности неприменима к детерминированным событиям. А Вы всё время пытаетесь её применять к ним.
Даже если Вы считаете, что риски должны иметь количественное выражение, теорию вероятности всё-равно невозможно применить к таким событиям.
С тем же успехом можно гадать на кофейной гуще.

 

[kioratsu]

Ещё раз для тех, кто в танке. Теория вероятности неприменима к детерминированным событиям. А Вы всё время пытаетесь её применять к ним.
Даже если Вы считаете, что риски должны иметь количественное выражение, теорию вероятности всё-равно невозможно применить к таким событиям.
С тем же успехом можно гадать на кофейной гуще.

Рынок CDS на этой гуще гадает всю жизнь. Это во-первых.

Во-вторых, доля правды в Ваших словах есть: назначать количественные веса всяким фантастическим сценариям - значит придавать им реалистичность. Действительно, не стоит тратить на это время. Никакого сожжения вкладов с одновременным прощением кредитов попросту не стоит ждать (следствие - требуемая премия для данного риска принимается равной нулю). Вокруг полно других рисков, и голова должна болеть именно о них. Для вкладчика это инфляционный риск, процентный и кредитный.

 

[user58]

Рынок CDS на этой гуще гадает всю жизнь. Это во-первых.

Вы явно не понимаете, когда работает теория вероятностей. При CDS опираются на статистику рынка то есть анализируют множество случайных факторов
с разными степенями корреляции. А в случае заморозки вкладов корреляция 1 с решением власть имущих то есть это прямая зависимость.

Никакого сожжения вкладов с одновременным прощением кредитов попросту не стоит ждать (следствие - требуемая премия для данного риска принимается равной нулю). Вокруг полно других рисков, и голова должна болеть именно о них. Для вкладчика это инфляционный риск, процентный и кредитный.

Про прощение кредитов - это вряд ли. А вот заморозить вклады могут в любой момент, если сочтут нужным. Валютные вклады совсем недавно замораживали, хотя до извесных событий такое казалось невероятным. Так что можно считать, что вероятность этого 1/2 ( как в анекдоте про блондинку и инопланетянина), если считаете, что теория вероятностей тут применима.

 

[kioratsu]

Вы явно не понимаете, когда работает теория вероятностей. При CDS опираются на статистику рынка то есть анализируют множество случайных факторов с разными степенями корреляции. А в случае заморозки вкладов корреляция 1 с решением власть имущих то есть это прямая зависимость.

Она в обоих случаях одинаково "не работает" в смысле "длиннохвостых" распределений, не описываемых никаким статистическим законом. Например, для России летом 2021 г. рынок CDS оценивал вероятность дефолта на 5-летнем горизонте в единицы процентов, а менее чем через год, когда запретили (с "той" стороны) проводить минфиновские платежи, дефолт стал неизбежен. Как видите, природа реализовавшегося риска здесь та же самая: где-то в кабинетах что-то решили, кредиторы умылись. Различие только в том, что на оценки вероятности суверенного дефолта ориентируются владельцы диверсифицированных по странам портфелей, и для них независимые события дефолта не смертельны, лишь бы оценка риска в среднем была адекватной. Т.е. для них работает закон больших чисел. Для вкладчика же, держащего все 100% активов исключительно в российских банках, риск будет концентированным.

Про прощение кредитов - это вряд ли. А вот заморозить вклады могут в любой момент, если сочтут нужным. Валютные вклады совсем недавно замораживали, хотя до извесных событий такое казалось невероятным.

Вот так рождаются сенсации! Валютные вклады не замораживали. Их всего лишь запретили выдавать наличной инвалютой (из-за того, что не на кого было повесить возросшие издержки по ее завозу). Я без проблем год назад конвертировал закончившийся вклад из евро в рубли и вывел. Пораженным в правах себя не ощущаю: приобретал инвалюту безналично, продал тоже безналично. Ну разве что деньги 3,5 года промариновались по низкой ставке (покупались в 2020 г. для поездок за границу, отмененных сначала из-за ковида, потом - из-за санкций), когда могли быть инвестированы с куда большей доходностью.

 

[Всеслав]

Валютные вклады не замораживали. Их всего лишь запретили выдавать наличной инвалютой

Ну, если вместо рублёвых вкладов выдадут ОФЗ с погашением году так в 2050-м - тоже можно сказать, что "их не заморозили". А "всего лишь" запретили выдавать наличными рублями.

 

[user58]

Вот так рождаются сенсации! Валютные вклады не замораживали.

А я считаю, что незаконно заморозили поскольку получить назад то, что отдвал в банк, было нельзя. Разговоры про снятие рублей
это демагогия так как банковским договором такой вариант не был предусмотрен.

Их всего лишь запретили выдавать наличной инвалютой (из-за того, что не на кого было повесить возросшие издержки по ее завозу). Я без проблем год назад конвертировал закончившийся вклад из евро в рубли и вывел. Пораженным в правах себя не ощущаю: приобретал инвалюту безналично, продал тоже безналично.

Всего лишь? Это был просто произвол, который Вы пытаетесь оправдать.
Я вносил на депозит наличную валюту и рассчитывал её получить обратно с процентами. Но пришлось потерять проценты и досрочно закрыть
депозиты. Причём получить наличные удалось не с первого раза. Пришлось несколько месяцев ждать.

 

[kioratsu]

Всего лишь? Это был просто произвол, который Вы пытаетесь оправдать.

Я не оправдываю действия ЦБ, только объяснил Вам причину. По мне, было бы лучше, если бы банкам разрешили взимать сколь угодно большую комиссию за снятие наличной инвалюты: если клиенту нужны именно наличные, то пусть платит за их доставку сам (переложить эти затраты все равно не на кого).

P.S. И насчет "незаконно". Что поделать, если законы государства идут вразрез с экономическими законами? Когда Альфа 20 лет назад отбилась от набега вкладчиков введением 10% заградительной комиссии за досрочное расторжение, это тоже было незаконно. Зато действенно.

 

[user58]

Я не оправдываю действия ЦБ, только объяснил Вам причину.

Я не просил объяснять мне причину. И считаю Вашу причину несостоятельной.

По мне, было бы лучше, если бы банкам разрешили взимать сколь угодно большую комиссию за снятие наличной инвалюты: если клиенту нужны именно наличные, то пусть платит за их доставку сам (переложить эти затраты все равно не на кого).

Тоже произвол. Был договор с банком, по котором он обязался выдать наличную валюту без комиссии. И банк был обязан его выполнить. После
подобного доверия к банкам особо нет. Могут и рублевые депозиты заморозить, если посчитают "действенным".

P.S. И насчет "незаконно". Что поделать, если законы государства идут вразрез с экономическими законами? Когда Альфа 20 лет назад отбилась от набега вкладчиков введением 10% заградительной комиссии за досрочное расторжение, это тоже было незаконно. Зато действенно.

Поделать - либо менять законы, либо тех, кто не хочет соблюдать. А Вы предлагаете жить по понятиям?

 

[kioratsu]

Тоже произвол. Был договор с банком, по котором он обязался выдать наличную валюту без комиссии. И банк был обязан его выполнить.

Обязан, но не исполнил. Дальше что? Неустойку с него содрать? Или, может быть, обанкротить его?

Поделать - либо менять законы, либо тех, кто не хочет соблюдать. А Вы предлагаете жить по понятиям?

Менять законы под экономическую реальность. Если завоз наличной инвалюты в банк перестал быть столь малозатратной операцией, какой он был до февраля 2022 г., значит нужно определить, кто будет платить за это.

 

[Всеслав]

Когда Альфа 20 лет назад отбилась от набега вкладчиков введением 10% заградительной комиссии за досрочное расторжение, это тоже было незаконно. Зато действенно.

Вот именно, даже пример "стрижки" рублёвых вкладов уже был.
Что помешает завтра государству точно так же заявить: мол, коварный враг у ворот, подлое НАТО хочет заставить всех смотреть безбожный Ютуб - так что ваши денежки нам нужнее, прошу отнестись с пониманием?

 

[kioratsu]

@Всеслав, нет смысла отвечать на вопрос "как", не ответив сначала на вопрос "зачем". Вам уже все объяснили насчет того, как государство себя финансирует сейчас. Хотите бояться изъятия вкладов - бойтесь дальше.

 

[user58]

Обязан, но не исполнил. Дальше что? Неустойку с него содрать? Или, может быть, обанкротить его?

Обязать вернуть имущество, которое было передано банку в пользование. А дальше от банка зависит, что он решит - мировое соглашение с компенсацией или банкротство.

Менять законы под экономическую реальность. Если завоз наличной инвалюты в банк перестал быть столь малозатратной операцией, какой он был до февраля 2022 г., значит нужно определить, кто будет платить за это.

Вот только задним числом законы менять нельзя. Банк коммерческая организация и далеко не всегда он должен получать прибыль. Если экономическая
ситуация изменилась, то это проблемы банка, а не вкладчика. Банк понесёт убыток, но это был его коммерческий риск. Государство могло поддержать
банк путём финансирования из ФНБ, а не за счёт вкладчиков.

 

[user58]

Хотите бояться изъятия вкладов - бойтесь дальше.

Спасибо за разрешение! Вы очень добры!

 

[kioratsu]

Обязать вернуть имущество, которое было передано банку в пользование. А дальше от банка зависит, что он решит - мировое соглашение с компенсацией или банкротство.

Очевидно, что известие о выбитых из банка компенсациях моментально разбудит всех остальных валютных вкладчиков, и даже если снимать нал они никогда не планировали, они примутся требовать таких же выплат для себя. Если расплачиваться по валютным вкладам придется с эдакой "премией", то конечная остановка - разорение всех банков, где вклады в инвалюте составляли значительную часть пассивов. Другими словами, шикарная возможность развалить всю систему была вовремя пресечена.

Вот только задним числом законы менять нельзя.

Два юриста с тремя мнениями запросто эту ситуацию объедут. Например: деньги выдаются не со вклада, а со счета, куда они перечислены после закрытия вклада. Обязательства банка по вкладу исполнены в срок и в полном объеме (сумма с процентами зачислена на счет), а для получения наличных в кассе действуют уже новые правила.

 

[user58]

Очевидно, что известие о выбитых из банка компенсациях моментально разбудит всех остальных валютных вкладчиков, и даже если снимать нал они никогда не планировали, они примутся требовать таких же выплат для себя. Если расплачиваться по валютным вкладам придется с эдакой "премией", то конечная остановка - разорение всех банков, где вклады в инвалюте составляли значительную часть пассивов.

Сомнительно, что было много таких банков.

Другими словами, шикарная возможность развалить всю систему была вовремя пресечена.

Про всю систему это громкие слова, не подтверждённые цифрами. И снова вижу только Вашу попытку оправдать произвол.

Два юриста с тремя мнениями запросто эту ситуацию объедут. Например: деньги выдаются не со вклада, а со счета, куда они перечислены после закрытия вклада. Обязательства банка по вкладу исполнены в срок и в полном объеме (сумма с процентами зачислена на счет), а для получения наличных в кассе действуют уже новые правила.

Передёргиваете. Выдать наличные со вклада это не перечислить на безналичный счёт. Если бы было так, как Вы пишете, никто бы даже разрешённых 10тыс$ не мог получить с депозитов.

 

[kioratsu]

Сомнительно, что было много таких банков.

А если их немного, но они достаточно крупные? Валютных вкладов в феврале 2022 г. суммарно насчитывалось под сотню миллиардов USD.

По мне, именно масштаб проблемы делает схему с комиссиями за выдачу налчиной инвалюты единственным рыночным решением. Потому что этот объем нала теперь не завезти вообще никак. Если обналичивание будет за свой счет (причем в период высокого спроса ставки комиссий будут подскакивать), то каждый вкладчик сам решит, стоит оно того или нет.

ЦБ своим мораторием загнал себя в угол: стоит его отменить, как запросы на снятие нала превысят объем рынка наличной инвалюты на месяцы вперед. Возможно, ЦБ рассчитывает, что вкладчики постепенно капитулируют и выведут/конвертируют большую часть остатков в "недружественных" валютах, а потом можно будет и мораторий снять.

Передёргиваете. Выдать наличные со вклада это не перечислить на безналичный счёт. Если бы было так, как Вы пишете, никто бы даже разрешённых 10тыс$ не мог получить с депозитов.

Здесь я по понятным причинам не в курсе, потому что никогда не вносил деньги на вклад через кассу. Но всегда по окончании срока вклада деньги оказывались либо на текущем счете, либо на вкладе до востребования. Если есть такой промежуточный счет (в Альфе, например, это "экспресс-счет"), то ввести комиссии можно было бы в рамках тарифов на РКО.

 

[user58]

А если их немного, но они достаточно крупные?

Системозначимые банки не банкротятся. Государство их поддержит. И тот, кто устроил проблему, должен был просчитать последствия.
Да и объём валютных депозитов очень быстро уменьшился почти вдвое.

По мне, именно масштаб проблемы делает схему с комиссиями за выдачу налчиной инвалюты единственным рыночным решением. Потому что этот объем нала теперь не завезти вообще никак. Если обналичивание будет за свой счет (причем в период высокого спроса ставки комиссий будут подскакивать), то каждый вкладчик сам решит, стоит оно того или нет.

Это снова нарушение договоров и ГК. Да и повысит стоимость наличной валюты, что идеологически невыгодно.

ЦБ своим мораторием загнал себя в угол: стоит его отменить, как запросы на снятие нала превысят объем рынка наличной инвалюты на месяцы вперед. Возможно, ЦБ рассчитывает, что вкладчики постепенно капитулируют и выведут/конвертируют большую часть остатков в "недружественных" валютах, а потом можно будет и мораторий снять.

Уверен, что ЦБ было указание так сделать. И тот, кто давал указание, рассчитывал на быстрое завершение конфликта и нормализацию.

Здесь я по понятным причинам не в курсе, потому что никогда не вносил деньги на вклад через кассу. Но всегда по окончании срока вклада деньги оказывались либо на текущем счете, либо на вкладе до востребования. Если есть такой промежуточный счет (в Альфе, например, это "экспресс-счет"), то ввести комиссии можно было бы в рамках тарифов на РКО.

А я вносил в кассу и снимал прямо со счёта вклада. Зачем открывать какой-то ещё счёт, если вклад автоматически пролонгируемый?

 

[kioratsu]

Системозначимые банки не банкротятся. Государство их поддержит.

Вот это - ключевой момент: кто-то должен заплатить! В случае господдержки крайним оказывается налогоплательщик. Повесить расходы на акционеров банков мешает отношение обязательств по валютным вкладам к капиталу. Есть также очевидный вариант, когда платит клиент. А дальше начинаются игры в NIMBY, потому что каждый не прочь переложить издержки на кого-то другого.

И тот, кто устроил проблему, должен был просчитать последствия.
Да и объём валютных депозитов очень быстро уменьшился почти вдвое.

Видимо, по этой причине ЦБ и занял выжидательную позицию.

Это снова нарушение договоров и ГК. Да и повысит стоимость наличной валюты, что идеологически невыгодно.

Комиссии за снятие наличных существуют и сегодня (в рамках противодействия обналу), не нарушая никакие договоры и кодексы. Вопрос - в готовности властей к реализации такой схемы. Я уверен, что при наличии политической воли ее можно было бы продавить и закрыть вопрос раз и навсегда.

P.S. Ну и в любом случае, мораторий на выдачу наличной инвалюты не тянут на "заморозку", о которой говорил топикстартер.